Sacombank vừa khởi động dự án "Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng" (Credit Risk Model) với sự hợp tác tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam. Dịp này, ngân hàng cũng triển khai phần mềm xếp hạng tín dụng SAS do Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG) thực hiện.
Lễ khởi động dự án "Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng". |
Khi hoàn tất, mô hình sẽ giúp ngân hàng đánh giá mức rủi ro các danh mục kinh doanh. Từ đó, đơn vị có cơ sở để hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý danh mục tín dụng, quản lý hạn mức danh mục, phân loại tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro nhằm cân bằng giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận mong muốn. Dự án cũng giúp Sacombank định giá cho vay dựa trên cơ sở rủi ro theo phân khúc khách hàng và danh mục sản phẩm, định hướng phát triển sản phẩm mới.
Việc xác định mức độ rủi ro và tổn thất dự kiến cho toàn bộ danh mục kinh doanh nhằm xác định mức vốn duy trì cần thiết để góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng. Qua đó, nhà băng có cơ sở cải tiến và tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng nhằm mang lại sự tiết kiệm, nhanh chóng cho cán bộ nhân viên của ngân hàng và góp phần tăng sự hài lòng cho khách hàng.
Theo Ông Grant Dennis - Tổng giám đốc PwC Việt Nam, mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng là xu hướng chính hiện nay trên thế giới. Với Sacombank, mô hình này không chỉ giúp cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro mà còn tối ưu hóa công tác chăm sóc khách hàng.
"PwC cam kết sẽ đem đến những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong khu vực để phối hợp cùng Sacombank đem đến sự thành công cho dự án", ông Dennis nhấn mạnh.
Đại diện CMC SISG cũng cam kết dành nguồn lực tốt nhất và ổn định để phối hợp với Sacombank không chỉ trong thời gian triển khai và ngay cả khi dự án đã kết thúc.
"Theo tôi, điều quan trọng nhất để dự án thành công là sự thấu hiểu, chia sẻ và phối kết hợp giữa các bên", bà Trần Thị Phương Hồng - Phó tổng giám đốc CMC SISG chia sẻ.
Ban lãnh đạo Sacombank, PwC Việt Nam và CMC SISG tại lễ khởi động dự án "Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng". |
Cùng với dự án "Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro" vừa tiến hành hôm 25/7, Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II (Internal Rating Based Approach).
Theo đó, Sacombank sẽ xây dựng các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng như A - Card (Application Scorecard), B - Card (Behavioural Scorecard) cho khách hàng cá nhân; mô hình xác suất vỡ nợ PD (Probability of Default) cho doanh nghiệp; các mô hình ước lượng EAD (Exposure At Default) và LGD (Loss Given Default).
Ông Phạm Văn Phong - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank cho biết, ngân hàng sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện kế hoạch trên.
"Thực hiện Basel II không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước giao phó mà quan trọng hơn hết là hoàn thiện hệ thống quản trị của chính chúng tôi", ông Phong nhấn mạnh.
Ông Phạm Văn Phong - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank phát biểu tại sự kiện khởi động dự án. |
Với sự hỗ trợ tư vấn của các định chế tài chính uy tín trên thế giới, Sacombank đã xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005. Năm 2015, ngân hàng là một trong 10 tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thí điểm triển khai Basel II.
Đến năm 2017, Sacombank tiến hành dự án "Hệ thống khởi tạo khoản vay" (LOS) nhằm giúp tự động hóa và chuyên nghiệp hóa công tác cấp phát, quản lý tín dụng. Ngày 25/7 vừa qua, ngân hàng đã khởi động dự án "Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro" nhằm giúp chuẩn hóa chính sách quản trị dữ liệu và xây dựng kho dữ liệu theo tiêu chuẩn Basel II.
"Bằng việc triển khai hàng loạt các dự án trong những năm vừa qua, Sacombank đã thể hiện quyết tâm của mình trong định hướng chiến lược trở thành một ngân hàng phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, không chỉ đáp ứng được các quy định trong nước mà còn hướng đến các chuẩn mực quốc tế", bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch ủy ban chỉ đạo triển khai dự án Basel II chia sẻ.
Theo các chuyên gia, cơ cấu danh mục của các ngân hàng tại Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng đang từng bước dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các hoạt động dịch vụ như thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử, thẻ... và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng. Tính đến hiện tại và trong tương lai gần, tín dụng vẫn là nguồn thu chính. Điều đó có nghĩa khi hoạt động tín dụng được vận hành tốt, giảm thiểu rủi ro sẽ đóng góp phần lớn vào sự bền vững và hiệu quả của ngân hàng.